Banca de QUALIFICAÇÃO: FERNANDO ROBERTO TORRES MACEDO

Uma banca de QUALIFICAÇÃO de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE : FERNANDO ROBERTO TORRES MACEDO
DATA : 27/08/2026
HORA: 15:00
LOCAL: Videoconferência
TÍTULO:

CHOQUES NOS PREÇOS INTERNACIONAIS DO PETRÓLEO E SEUS EFEITOS SOBRE O PREÇO DOMÉSTICO DA GASOLINA AUTOMOTIVA NO BRASIL: UMA ANÁLISE COM VETORES AUTORREGRESSIVOS EM PAINEL COM PARÂMETROS NO TEMPO (TVP-PVAR), 2004-2024

PALAVRAS-CHAVES:

Preço da Gasolina. Petróleo. TVP-pVAR. Vetores Autorregressivos. Assimetria de Preços. Tributação. Funções de Impulso-Resposta.

PÁGINAS: 28
RESUMO:

Este projeto de pesquisa busca mensurar os efeitos de choques nos preços internacionais do petróleo sobre os preços da gasolina nos estados brasileiros, a partir de um painel de dados mensais. A literatura mostra que o preço final da gasolina C (revendida nos postos de combustíveis, misturada a um percentual fixo de etanol), resulta da interação entre variáveis internacionais (preço do petróleo bruto do tipo Brent e câmbio), variáveis institucionais (CIDE, PIS/COFINS e ICMS), e fatores estruturais, tais como o custo logístico e capacidade de refino. As evidências empíricas indicam que os preços da gasolina estão sujeitos ao fenômeno denominado “rockets and feathers”, segundo o qual os preços respondem de forma mais rápida e intensa a elevações do que a quedas no preço internacional do petróleo. Para investigar esse fenômeno no mercado brasileiro, será utilizado um modelo de Vetores Autorregressivos em Painel com Parâmetros Variáveis no Tempo (TVP-pVAR), com prior hierárquico que reduz a dimensionalidade dos coeficientes, e estimação via filtro de Kalman com fatores de esquecimento, segundo Koop e Korobilis (2019) e Aye et.al. (2019). A base de dados será composta por variáveis mensais (preço da gasolina tipo C, preço do petróleo Brent, taxa de câmbio, tributação federal e estadual, preço do etanol e custos logísticos) observadas para os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal entre janeiro de 2004 e dezembro de 2024, com dados obtidos da ANP, do BCB, EIA e do FMI. As funções de impulso-resposta variáveis no tempo (TVP-OIRF’s) mensuram os efeitos de choques nos preços internacionais do petróleo sobre os preços domésticos, enquanto a decomposição da variância do erro de previsão (FEVD) mensura a proporção da variância do erro de previsão do erro de previsão dos preços da gasolina explicada pelos choques dos preços do petróleo ao longo do tempo.

MEMBROS DA BANCA:
Presidente - 12274 - RODOLFO HERALD DA COSTA CAMPOS
Interno - 3803 - FÁBIO LÚCIO RODRIGUES
Interno - 1582 - JOEDSON JALES DE FARIAS