Banca de QUALIFICAÇÃO: CLÁUDIO VINICIUS DA SILVA BARBOSA BONDEZAN

Uma banca de QUALIFICAÇÃO de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE : CLÁUDIO VINICIUS DA SILVA BARBOSA BONDEZAN
DATA : 26/09/2023
HORA: 15:00
LOCAL: Video Conferência
TÍTULO:

APLICAÇÃO DO MODELO DE CONTAGEM PARA EXCESSOS DE RETRONO DE RENDA VARIÁVEL

PALAVRAS-CHAVES:

Excesso de retorno, IBOVESPA, Modelo de Contagem, Ativos Financeiros

PÁGINAS: 13
RESUMO:

O conhecimento sobre os retornos de ativos possui grande relevância e interesse para investidores no mercado financeiro. Este estudo tem por objetivo geral verificar quais os eventos positivos oriundos dos excessos de retorno positivo de um conjunto de ativos financeiros, utilizando a série histórica do IBOVESPA referente ao ano de 2022. Os ativos selecionados referem-se as seguintes empresas: Vale do Rio Doce (VALE3), Banco do Brasil (BBAS3), Petrobras (PTR4), Bradesco (BBDC4) e Itaú (ITUB4), que se configuraram como as ações mais líquidas no ano de 2022. Dessa forma, pretende-se estimar o excesso de retorno desses ativos, negociados no sistema financeiro nacional. Tal análise é importante tendo em vista as investigações empíricas, por exemplo, Mangram (2013) sobre a
perspetiva simplificada da teoria do portfólio que ressalta a importância do cálculo das medidas de risco e retornos dos ativos que auxiliam os agentes no processo de escolha e tomada de decisão. A estratégia metodológica consiste na utilização de modelos de contagem baseados na distribuição de Poisson, conforme Woldrige (2017) que permite verificar o excesso de retorno positivo dos ativos selecionados a partir de variáveis macroeconômicas como a taxa de juros (SELIC), taxa de câmbio e inflação para o período selecionado. Uma vez verificados os excessos, serão contabilizados a fim de estimar um modelo de contagem identificando cenários e características que levam à eventos positivos.

MEMBROS DA BANCA:
Interno - 3803 - FÁBIO LÚCIO RODRIGUES
Presidente - 056.549.504-60 - LUCAS LÚCIO GODEIRO - UFERSA
Interna - 3295 - MARIA ELZA DE ANDRADE